ISSN: 1309-1581
AJIT-e Online Academic Journal of Information Technology
3952 times viewed.
1056 times downloaded.
DOI: 10.5824/1309‐1581.2015.1.001.x
Türkiye'deki Borsa Endekslerinin Fraktal Analizi
Fractal Analysis of Stock Exchange Indices in Turkey
A.S.Hacinliyan, Yeditepe University, ahacinliyan@yeditepe.edu.tr Department of Physics Engin Kandıran, Boğaziçi University, engin.kandiran@boun.edu.tr Department of Computational Science and Engineering
Abstract in Turkish
Bu çalışmanın amacı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası endekslerindeki muhtemel fractal davranışları araştırmaktır.Özellikle, kaotik ve fraktal davranışların kanıtları verilecektir.Verilen endekslerin monofraktal davranışlarını analiz etmek için Higuchi ve Katz metodlarını kullanacağız. Buna ek olarak,araştırılan endekslerin kaotik davranışlarını incelemek amacıyla Dönüştürülmüş Genişlik (R/S) ve Arındırlmış Dalgalanma (DFA) Analiz’leri kullanılmıştır. 
Abstract in English
The purpose of this study is to investigate possible fractal behavior in Istanbul Stock Exchange (BIST) indices. In particular evidence of chaotic and fractal behavior will be presented. To be able to analyze monofractality of given indices we are going to use Higuchi and Katz methods. In addition to this, we analyze the chaotic behavior of the investigated indices using Rescaled Range Analysis(R/S) and Detrended Fluctuation Analysis (DFA).
© 2018 - AJIT-e Online Academic Journal Of Information Technology
All the opinions writen in articles are under responsibilities of the Authors.